随着我国资本市场的不断改革和发展,以及科技进步,近几年来量化投资在我国迅速发展壮大。我国也因此诞生了多家管理规模超50亿元的大型量化私募,他们成为了量化私募领域的头部公司。

量化投资的核心思想是通过系统性的模型和算法,对海量的市场数据进行分析和挖掘,以发现市场的规律和趋势。这种方法摒弃了主观性和情绪因素的影响,兼具速度和效率,能够在市场波动中快速做出反应,以最大程度地捕捉到交易机会。因此,量化投资受到了越来越多的私募机构和投资者的青睐。

据私募排排网数据,截至2024年9月底,管理规模超50亿元的头部量化私募共有60家,其中百亿量化私募和“准百亿”量化私募各有30家。下面,笔者就为大家盘点下我国的头部量化私募。

头部量化私募扎堆上海滩!九坤、灵均、因诺、宽德员工数均超百人!

据私募排排网数据,60家头部量化私募中,按核心策略来划分,股票策略私募占43家,占比超7成;多资产策略私募占8家,期货及衍生品策略私募占5家。按私募的办公城市划分,上海占31家,占据“半壁江山”;北京占11家,深圳占5家,杭州占4家,澄迈、珠海各占3家。南京、三亚、厦门各占1家。

按公司成立时间来看,超7成(43家)头部量化私募成立于2016年之前。其中半数(30家)头部量化私募成立于2014-2015年

按员工人数来看员工人数在50人以上的头部量化私募有24家,在100人以上的仅有4家,他们分别是:九坤投资(189人)、灵均投资(188人)、因诺资产(117人)、宽德私募(108人),其中九坤、灵均、因诺均在北京办公。

此外,引人注意的是,梁文锋同时担任了宁波幻方量化、九章资产两家百亿量化私募的实控人。张晔同时担任了思晔投资、上海象限资产两家“准百亿”量化私募的实控人。

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

其中,九坤投资是我国成立时间较早(2012年)、管理规模居前的量化巨头之一,在业内素有“量化四大天王”之一的美誉,目前拥有189名员工。根据九坤投资公司官网资料,目前九坤投研团队90%毕业于清华、北大和常青藤院校,博士学历的员工有60余人

九坤投资的实际控制人兼创始人姚齐聪、王琛,他们分别毕业于北大和清华,都曾供职于美国知名量化对冲机构千禧年投资。2010年,两人一起回国创业。

公司资料显示,2012年九坤投资率先在国内金融市场以大数据为基础,数学算法为支撑,依靠技术驱动,专注于全方位量化投资策略。截至2024年一季度,九坤投资的资产管理规模超过了550亿人民币

22家头部量化私募成立满10年!

成立时间长短,也是投资者考察一家私募的重要参考指标。运行时间较长的私募,其投资策略或经历了市场更多的考验,策略的迭代能力或更强。

有鉴于此,笔者特梳理了截至2024年9月底成立满10年以上的老牌头部量化私募,共有22家。其中,按办公城市来看,上海占11家,北京占6家。百亿私募占14家,“准百亿”私募占8家

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

其中,因诺资产拥有117名员工,员工数第3多。公司资料显示,因诺资产成立于2014年9月,投资的策略包括但不限于:套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。

因诺资产的团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验,投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外知名高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历,博士占比超过40%。

公司实际控制人兼创始人徐书楠,是上海市青年拔尖人才、上海青年金才。他获得了清华大学本科学位, 麻省理工学院硕士学位。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理,是海外早期归国的量化投资专业人员。

7家百亿量化私募旗下多只产品创新高!衍复投资占9只!

由于量化投资在反应速度上更快,对于市场交易机会的把握更加及时,且不少量化私募发行了大量的指数增强产品。因此,在今年9月底的迅速暴涨中,不少量化私募抓住了机会,实现了业绩飙升

根据私募排排网数据,截至2024年9月底,来自头部量化私募的产品有261只(成立早于2024年),其中有82只产品的净值曾在9月份创下历史新高,占比超3成

创新高产品中,百亿量化私募产品占43只。其中,7家百亿量化私募旗下均有3只以上产品在9月份创下历史新高。具体来看,衍复投资有9只,黑翼资产有7只,盛泉恒元有4只,博润银泰投资、宽德私募、明汯投资、珠海致诚卓远各有3只产品在9月份创下历史新高。

其中,今年前三季度收益居前3的产品分别来自宽德私募、衍复投资、衍复投资,且3只产品均为沪深300指增产品

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

公司资料显示,衍复投资成立于2019年,是近年来“成长迅速”的百亿量化私募之一。公司于2019年12月发行首支产品,至2020年10月管理规模即突破百亿。

公司创始人为高亢,本科毕业于MIT(麻省理工学院),获得物理学和电气工程与计算机科学双学位,曾就职于全球知名量化对冲基金管理机构,后回国创业,具有超过10年的量化策略研发和组合管理经验。

公司管理的产品“衍复安享沪深300指数增强一号”、“衍复专享沪深300量化多头一号”、“衍复广羽量化多头1号A类份额”、“衍复专享500增强1号”均在今年前三季度取得了***%以上的收益。

今年前三季度20强产品:量化多头表现亮眼,龙旗科技夺冠!

截至2024年9月底,在排排网有业绩展示的头部量化私募产品共有301只。为了给读者提供一些参考,笔者分别梳理出了头部量化私募产品今年1-9月和近三年收益的前20强(其中,同一基金经理管理多只相同策略产品的,选收益最高的产品参与排名)。

经梳理,今年1-9月收益前20强产品的上榜“门槛”接近***%。其中量化多头产品最多,占12只,其次是主观多头产品占3只,量化CTA产品占2只。

夺得今年1-9月收益前3的产品分别来自:龙旗科技、前海国恩资本、平方和投资

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

宽德私募是20强中唯一一家有3只产品上榜的私募。其中,今年1-9月收益居前的是由徐御之管理的“上海宽德沪深300指数增强臻享2号”。该产品最新管理规模为***万元,今年1-9月收益为***%。

资料显示,宽德私募成立于2014年,公司以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。公司实控人徐御之,毕业于中国人民大学数学系,曾公派加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研。参与了宽德投资的创建,主导研究团队的建设。

近三年20强产品:九坤旗下产品领衔百亿量化私募!

近三年收益前20强产品的上榜“门槛”超***%。其中量化多头产品最多,占7只,其次是复合策略、股票市场中性、债券复合策略、主观多头产品各占2只。

夺得今年1-9月收益前3的产品分别来自:前海国恩资本、前海国恩资本、前海博普资产。

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

其中,九坤投资旗下姚齐聪管理的量化多头产品“九坤日享中证1000指数增强1号”,是百亿量化私募中近三年收益最高的产品,也是头部私募中近三年收益最高的量化多头产品。该产品的最新规模为***万元,近三年收益超***%,相对中证1000指数的超额收益超***%

此外,盛泉恒元旗下赵忠东、徐永共同管理的量化多头产品“盛泉恒元多策略灵活配置7号”,是20强产品中规模最大的产品,且该产品在9月份创下了历史新高。该产品的最新规模为***万元,近三年收益超***%。该产品成立于2017年5月19日,截至2024年9月底的年化收益超***%。

私募排排网资料显示,赵忠东是盛泉恒元的总经理兼投资总监,他是南京大学EMBA,拥有30年以上的从业经验。徐永是安徽大学计算机科学与技术学士,拥有16年从业经验,对量化对冲有深入的研究。

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